近代科学社

書籍検索
ジャンル選択

数学

金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門デリバティブ価格理論の基礎とその実際

著者 村上 秀記

デリバティブ価格理論の“至宝”
マルチンゲール・アプローチへの現実的なイントロダクション

まえがきより:本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる,無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を,実務家向けに解説した本である.
 マルチンゲール・アプローチは,単にデリバティブのプライシングのみならず,金融における数多くの問題の正確な記述と理解,そして解決に,実は欠かせないものになっている.このマルチンゲール・アプローチ本来の恩恵を行きわたらせたい,実務家には優秀なエンジニアではなく,まずは優秀なドライバーになって欲しい,と願って書いたのが本書である.
 デリバティブ業務に携わる実務家に,“マルチンゲール・アプローチは使うだけならこんなに簡単で,実際の実務に大変役に立つ事に気付いて欲しい”,そして,“是非習得して日本の金融を強くして欲しい”,そんな筆者の長年の願いを込めて書いた本である.

電子書籍¥3,700 小売希望価格(税別)

紙の書籍¥3,700定価(税別)

基本情報

発売日 2015年7月14日
ページ数 256 ページ ※印刷物
サイズ B5 変形
ISBN 9784764904804
ジャンル 数学
タグ 金融

主要目次

第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes 式の導出
1.1 市場の設定
1.2 マルチンゲール・アプローチの概要
1.3 Black-Scholes の世界への基本定理の適用
1.4 株価のモデリングとブラウン運動
1.5 伊藤の公式
1.6 Black-Scholes 式の導出
1.7 ギルザノフの定理と色々な株価表現
1.8 ニューメレールの選択と測度
章末付録
1: 2 項モデルとマルチンゲール・アプローチ
2: ブラウン運動:対称ランダムウォークからの構成
3: 2 次変分と伊藤の公式
4: 対数正規分布について
5: 指数化された正規分布の期待値
6: Black-Scholes 方程式の導出
第2章 エキゾチック・オプション
2.1 スプレッド・オプション
2.2 コンパウンド・オプション
2.3 クオント
2.4 バリアー・オプション
第3章 フォワード・メジャーとその応用
3.1 債券価格とフォワード・メジャー
3.2 フォワード・メジャーによるプライシング
3.3 フォワード・メジャーへの変換
3.4 応用例:金利キャップ
3.5 債券のプライシングについて
3.6 フォワードと先物
3.7 フォワード価格と先物価格の違い
章末付録
1: 為替のフォワード
2: ユーロ円金利先物のTiming Adjustment
巻末付録:確率論入門の入門
推薦図書

目次をさらに表示する

サポート