TOP > ビジネス・経済
 □ ニュースリリース
コミュニケーション・
情報リテラシー
工学一般
情報工学
電子工学
数学
物理学
ビジネス・経済
建築・都市計画
科学一般
公立はこだて未来大学出版会
発行
ナノオプト発行
弊社の書籍はお近くの書店・大学生協でお求めいただけます。店頭にない場合はお店からお取り寄せもできます。また、インターネットでもご購入いただけますので各販売サイトをご覧ください。
  サポート
   正誤表、授業用の教材などが
   あります
  地図(インプレスグループ)
   Google Map


株式会社 近代科学社

〒162-0843
東京都新宿区市谷田町2-7-15
TEL : 03-3260-6161
FAX : 03-3260-6059

 
ビジネス・経済
 
金融実務講座
マルチンゲールアプローチ入門
―デリバティブ価格理論の基礎とその実際―

book

発売日:2015年7月14日
定価:本体3,700円+税

紀伊國屋書店で注文
アマゾンで注文

kindleで電子書籍を購入

 

デリバティブ価格理論の“至宝”!!

 本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる,無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を,実務家向けに解説した本である.マルチンゲール・アプローチは,単にデリバティブのプライシングのみならず,金融における数多くの問題の正確な記述と理解,そして解決に,実は欠かせないものになっている.このマルチンゲール・アプローチ本来の恩恵を行きわたらせたい,実務家には優秀なエンジニアではなく,まずは優秀なドライバーになって欲しい,と願って書いたのが本書である.
 デリバティブ業務に携わる実務家に,“マルチンゲール・アプローチは使うだけならこんなに簡単で,実際の実務に大変役に立つ事に気付いて欲しい”,そして,“是非習得して日本の金融を強くして欲しい”,そんな筆者の長年の願いを込めて書いた本である. (まえがきより)

■初版第1刷に対応した正誤情報、追加解説を公開しました。
  こちらからダウンロードしてご利用ください。正誤表:PDF形式(約700KB)

■著者より、本書の内容について追加の解説が寄せられました。
  先に掲載している正誤表と合わせてご利用ください。PDF形式(約210KB)

 
著者 村上 秀記(横浜国立大学成長戦略研究センター 客員教授)
ページ数 256
サイズ B5変型
ISBN 978-4-7649-0480-4
     
 
主要目次

第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes 式の導出
 市場の設定
 マルチンゲール・アプローチの概要
 Black-Scholes の世界への基本定理の適用
 株価のモデリングとブラウン運動
 伊藤の公式
 Black-Scholes 式の導出
 ギルザノフの定理と色々な株価表現
 ニューメレールの選択と測度
 ■章末付録
  2項モデルとマルチンゲール・アプローチ
  ブラウン運動:対称ランダムウォークからの構成
  2次変分と伊藤の公式
  対数正規分布について
  指数化された正規分布の期待値
  Black-Scholes 方程式の導出

第2章 エキゾチック・オプション
 スプレッド・オプション
 コンパウンド・オプション
 クオント
 バリアー・オプション

第3章 フォワード・メジャーとその応用
 債券価格とフォワード・メジャー
 フォワード・メジャーによるプライシング
 フォワード・メジャーへの変換
 応用例:金利キャップ
 債券のプライシングについて
 フォワードと先物
 フォワード価格と先物価格の違い
■章末付録
  為替のフォワード
  ユーロ円金利先物のTiming Adjustment

巻末付録:確率論入門の入門 推薦図書

 
 
本サイトのご利用についてお問合せプライバシーについて | 会社概要 | インプレスグループサイト | インプレスグループTop |
 Copyright © 2016 Kindai kagaku sha Co.,Ltd, an Impress Group company. All rights reserved.